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Supertrendindikator-Signal auf Wochenbasis?
Ein Indikator, der letztens an Popularität gewonnen hat, ist der Supertrend. Vielleicht liegt es nur am Namen, dass dieser zunehmend im Repertoire vieler privater Trader auftauchte...(?)
Basis des Supertrends ist ein gewichteter Mittelkurs des Basiswerts. Ausgehend von diesem Mittelwert wird nun die sogenannte Average True Range über die letzten N-Perioden gebildet. Entwickelt von Wilder misst die Average True Range (kurz: ATR) die "wahre durchschnittliche Schwankungsbreite" einzelner Kerzen über die letzten N-Perioden. Entstand im Rahmen der Kursbewegungen ein Gap, wird dieses mit berücksichtigt und zur eigentlichen Handelsspanne der jeweils betrachteten Kerzen hinzugezählt. Durch einfache Durchschnittsbildung dieser Volatilität über die letzten N-Perioden erhalten wir den heutigen Wert der ATR.
Im letzten Schritt lässt sich aufbauend auf den beiden Einzelgrößen Durchschnittskurs und ATR der Supertrend ermitteln. Dazu ist die ATR zunächst mit einem vom Anleger zu bestimmenden Faktor zu multiplizieren. Standardmäßig ist dieser Faktor oft auf 3 gesetzt. Ist der aktuelle Trend im Indikator bearisch, wird zum derzeitigen Mittelkurs des Basiswerts die dreifache ATR-Spanne hinzugezählt und im nächsten Schritt mit dem vorherigen Wert des Supertrends verglichen. Ist dieser größer als der neu ermittelte, wird der Wert des Supertrends durch den neu berechneten ersetzt. Liegt der neue über dem vorangegangenen Wert des Supertrends, wird der alte Wert beibehalten. Dies führt dazu, dass in einem Abwärtstrend der Supertrendindikator ausschließlich fallen kann.
Vice versa ist es im Rahmen eines bestehenden Aufwärtstrends. In diesem Fall wird vom aktuellen Mittelwert der Aktie oder des Index die dreifache ATR-Spanne abgezogen und mit dem vorangegangenen Wert des Supertrends verglichen. Liegt dieser unterhalb des aktuell berechneten Wertes, wird der alte Wert beibehalten, falls nicht, wird der alte Wert durch den neuen ersetzt. Im Falle eines Aufwärtstrends kann der Supertrend Indikator ausschließlich steigen und sich dem aktuellen Kurs annähern.
Abschließend ist die Frage zu klären, wann es im Supertrend zu einem Trendwechsel kommt? Die Logik ist simpel: Befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend und durchbricht der aktuelle Schlusskurs den Supertrend nach unten, erfolgt ein bärischer Trendwechseln. Liegt hingegen ein Abwärtstrend vor und der aktuelle Schlusskurs durchbricht den Supertrend von unten nach oben, liegt ein bullischer Trendwechsel vor.
Im Grund genommen ein einfaches Konzept
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Die rein verbale Beschreibung des Supertrend-Indikators kann durchaus verwirrend sein, aber das Prinzip dessen lässt sich sehr einfach zusammenfassen. Ausgehend von einem intakten Abwärtstrend (Supertrend = rot, siehe Chart ganz oben) muss der Basiswert per Schlusskurs um ein Vielfaches der normalen Schwankungsbreite steigen, um einen Trendwechsel herbeizuführen. Befindet sich der Basiswert hingegen in einen Aufwärtstrend, so ist ein Vielfaches der normalen Schwankungsbreite an Abwärtsbewegung nötig, um den Supertrend auf die Verkäuferseite wechseln zu lassen. Der Supertrend selbst kann sich innerhalb einer Trendbewegung immer nur in Richtung des Trends verändern.
Rene Berteit hat diese Ausführungen im Original geschrieben - hier leicht gekürzt wiedergegeben.
