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DAX vs. Dow Jones Ind. Average
(Jan. 2000-Jan. 2017)
Von den 205 Monaten seit Ende 1999 wurden beim Dow Jones 122 mit Gewinn abgeschlossen. Dies entspricht einer Gewinnhäufigkeit von 59,51%. Der Dax (89 Monate im Plus) weist hingegen eine "reduzierte" Gewinnhäufigkeit von 56,6% auf.
Hinzu kommt: In den Monaten mit Rücksetzern beträgt die durchschnittliche Verlusthöhe beim "deutschen" Dax (-4,8%) und beim Dow Jones (-3,4%). Könnte man nun mittels einem bewährten Risikomanagement diese Rücksetzer in "grossen Baissephasen" reduzieren (Defensiv-Stärke), wäre eine langfristige Outperformance gegenüber den Indizes möglich...
Resumé: Im Dax und Dow Jones ging es seit dem Rückrechnungsbeginn am 31. Dezember 1999 insgesamt um 69,0% sowie 79,4% nach oben. Dieses Ergebnis erscheint mit Blick auf die Monatsauswertungen der beiden Aktienindizes wohl noch interessanter (Achtung: Hätte man in einzelne Aktien des Dow Jones investiert, müsste man zwecks Performanceberechnung dann auch die Fremdwährungsbewegungen zwischen Euro und USD berücksichtigen!).
Datenquelle/Auswertungen: www.boerse.de
